本ツールの作成経緯について簡単にお話しします。

FXでは一般的に、EA(自動売買用ソフト)を使ってバックテストを行うことができます。

ただこのEAは慣れるまで取り扱いが難しく、FX初心者の方からすれば、敷居が高く感じるのではないでしょうか?

かくいう私も今から2年前、トラリピをきっかけにFXを始め、バックテストにも興味を持っていました。

(そもそもトラリピとは?↓)

当時トラリピに関するブログ記事を読み漁っていましたが、多くの記事がおすすめ設定や運用手法を公開しながら、その理由についてバックテストの結果から示してくれる例が少なかったからです。

  • バックテストに興味があるけど難しそうだ
  • この設定だったらどのくらいの利益が得られたんだろうか
  • どれくらいの運用資金があればロスカットされなかったんだろうか

初心者だった私と同じ悩み・疑問を持たれた方は結構いると思います。

そこで思いついたのが、本記事で紹介するエクセルシートを活用したバックテストツールです。

エクセルシートであればユーザーが手入力で数値を設定でき、なにより「Excel」は大多数の方が経験済みだと思ったからです。

そんな経緯を踏まえて、トラリピのバックテストに特化したツールが完成しました。

トラリピの設定を考える際、是非参考にしてみてください。

本ツールの無料提供にあたってのお願い

本ツールに興味を持っていただき、ありがとうございます。

ここから記載される部分については、本記事の中で、私が読者の皆様に最も読んでいただきたい部分になります。

当初、本ツールは弊ブログの検証用として使用していましたが、様々な設定を一人で模索しているうちに、検証データの膨大さに心が折れてしまいました。

それでも一応、直近5年における最適なトラリピ設定(近日記事にて公開)を見つけるには至りましたが、相場は常に変化し続ける生き物です。

そこで読者の皆様に、折り入ってお願いがあります。

読者の皆さまへのお願い
  • Twitterアカウント(@chan_abi_blog )をフォロー→固定ツイートをリツイート
  • 良い設定があればSNS等で共有
  • ツールの改善点・ブログ記事の要望があれば固定ツイートにリプ

どれか一つでもご協力お願いできればと思います。

目的を順に説明しますと、

固定ツイートのリツイートは多くの人に、本ツールを広めることです。

より多くの人に使ってもらえれば、その分良い設定が見つかりやすくなると思います。

またフォローしていただくことで、日々の検証結果や、本ツールのアップデート情報をお届けすることができます。

2つ目は先ほど述べた通り、本来の目的である最適な設定を、多くの人の目に届けるためです。

世界中の投資家が参加する相場においては、ほんとに微力ですが、同じ設定(ポジション)の人が増えると優位性は向上します。

無茶な設定でロスカットされる人も減るかもしれません。

最後は、本ツールと弊ブログの持つ情報価値をより高め、よりユーザーや読者のニーズにお応えできればと思っています。

再三にわたり恐縮ですが、ぜひご協力願えればと思います。

ダウンロードリンクはコチラ

ダウンロードリンクはコチラになります。

また「Excel」の「マクロ機能を有効」をお忘れなく。

それでは次節より、使い方を説明します。

基本仕様1:トラリピのバックテスト

エクセルシート『単一通貨』では、トラリピのバックテストを行うことができます。

弊ブログで算出しているバックテストの結果は、大体このシートから作成されたものです。

例としてUSD/JPYの過去5年間(2015〜2019)をバックテストしてみましょう。

ステップ1:為替レートを入力しよう

バックテストしたい通貨の為替レートを入力していきましょう。

1日足、1H足、1M足等の為替レートのデータは、ネット上で公開されているものをコピペするだけです。

一応、1H足等のデータは本ツールのシートにまとめてありますので、こちらを使っていただいても結構です。(随時更新予定)

入力するデータは1日足、1H足、1M足どれでも問題ありませんが、おすすめは1H足の終値です。

1日足→1H足→1M足と、時間が密になるほど正確なバックテストを行うことができますが、1H足でも十分な結果を得ることができます。

2020/6/21

1H足を推奨している理由について、補足記事を加えました。

1H足の入手方法・作成方法についてもまとめています。

ステップ2:設定を入力しよう

今回は以下のチャートをバックテストしてみます↓

USD/JPY(2015〜2019)

112円を境界にしたハーフ&ハーフです。

※ハーフ&ハーフについてはコチラ↓

Excelシートに各項目を入力していきましょう。

USD/JPYは対円通貨なので、一番上の項目に『1』と入力します。

対円通貨以外の通貨ペアについては、仕様が異なるため後述しています。

対円通貨なので、1ドルあたりの為替レートを入力する必要はありません。

また注文形式はハーフ&ハーフなので『3』を入力してください。

対円通貨以外の通貨ペアについて

2020/5/6のアップデートにより、対円通貨以外の通貨ペアの仕様を変更しました。

以前までは1ドルあたりの平均レートを入力していましたが、同じ時間軸の参照通貨を入力することで、より正確なバックテストを行うことができます。

まずは従来通り、通貨ペアの選択は『2』を入力します。

続いて参照通貨を入力します。

エクセルシートの『参照通貨』に移ってください。

参照通貨に入力するヒストリカルデータは、対円通貨に変換するためのものです。

例えばAUD/NZDをバックテストするとき、参照通貨はNZD/JPYを入力します。

その他の例

  • NZD/USD←USD/JPY(参照通貨)
  • USD/CHF←CHF/JPY(参照通貨)
  • EUR/GBP←GBP/JPY(参照通貨)

また参照通貨の入力の際に以下の注意点があります。

  • 対象通貨と参照通貨の入力数は同じにする
  • シートの並びを変更しない

バックテストが上手く機能しない可能性があります。

以上のように、対円通貨レートの変換することで、全通貨ペアのバックテストが可能になりました。

ステップ3:バックテストしてみよう

設定入力が終われば、後はバックテストのボタンを押すだけです。

パソコンのスペックにもよりますが、1H足を使った場合、終了まで5〜10分ほどの時間を要するかと思います。

バックテスト時間の縮小は、今後の課題です。

ステップ4:バックテスト結果をみてみよう

バックテストが終了したら、各項目に結果が表示されます。

5年間の運用結果から、約150万円の運用資金で207万円の利益が得られていたことが分かりましたね。

また為替レートの変動に合わせて、含み損や必要資金の変動も見えるようになっています。

基本仕様2:複数通貨のバックテスト

エクセルシート『複数通貨』では、複数の通貨ペアを同時に運用した際のバックテストを行うことができます。

最大で6通貨まで扱うことができますが、重要なのは同じ時間軸データを入力することです。

1通貨は2015.4からスタートさせるのに対し、もう一方の通貨は2016.4からスタートさせるのでは意味がありません。

ステップ1:為替レートを入力しよう

まずは各通貨の為替レートを入力しましょう。

画像はUSD/JPY(第1通貨)とEUR/JPY(第2通貨)の過去5年間(2015〜2019)の1H足を入力しています。

ステップ2:設定を入力しよう

それぞれの通貨ペアの設定を入力していきましょう。

ちなみに同一通貨ペアを第1通貨と第2通貨に入力して、売買レンジの設定を入れ替えることで、両建てすることも可能です。

※両建てについて検証を行った記事はコチラ↓

ステップ3:バックテストしてみよう

『単一通貨』と比べて一手間違うのは、運用通貨ペア数を入力する必要があります。

後は同様にバックテストボタンを押すだけです。

ステップ4:バックテスト結果をみてみよう

5年間の運用で約500万円の利益になっていますが、USD/JPYの単一通貨運用と比べ、平均利益率が下がっています。(28.7%→24.2%)

通貨ペアの組み合わせ×設定は無数にあるので、是非より良い運用結果を追求してみてください。

応用編:その他に使える便利ワザ

さて前章までで基本的な仕様について一通り解説しました。

ここからはツール作成中に発見した副産物的な仕様について解説していきます。

暴落耐久テスト

暴落した時に、どのくらい含み損を抱えるのか検証することができます。

例えば113円→100.1円まで暴落した時、どのくらい含み損を抱えるのでしょうか?

結果より約84万円の含み損になることが明らかになりました。

同時に各指値トラップの保有ポジション状況についても確認することができます。

100.1〜113円まで買いトラリピを設定していたので、買いトラリピがすべて成立している状態ですね。

ちなみに本家『トラリピ運用試算表』でも同じ数値結果になることは確認済みです。

最終的に113円→100.1円まで暴落した時に、ロスカットされないために必要な資金は約140万円程だったことが分かりました。

このように任意の暴落数値を入力することで、その時の含み損と必要資金を確認することができます。

利益を現在レートへ再投資

トラリピの決済利益を使って、新たに指値トラップを追加する『複利トラリピ』運用をした場合、累計利益はどうなるでしょうか?

※『複利トラリピ』についてはコチラ↓

シート『単一通貨』にあるトラップ追加に『1』を入力しましょう。

続いて、決済利益がどの程度貯まれば新規トラリピを発注するのか、必要になる金額を入力します。

今回は例として2万円にしています。イメージとしてはこんな感じ↓

利益2万円Over→新規トラリピ発注

決済利益が2万円越えるたびに、現在レートに新規トラリピを追加する感じです。

『複利トラリピ』の場合、ポジション状況はどのようになるか見てみましょう。

ポジション状況を見ると、111〜112円のレート帯に、新規トラリピが集中して追加されています。

通常であれば保有ポジションは0.1Lotですが、新規トラリピによって、保有ポジションが0.2〜0.3Lotまで上乗せされていることがわかりますね。

決済利益を追加する『複利トラリピ』は平均利益率を高める効果があるあるので、おすすめの運用方法です。

設定レンジのヒストグラム

エクセルシート『レンジヒストグラム』では、為替レートがどのあたりのレート帯に集中していたか確認することができます。

A3から調べたい為替レートを入力しましょう。

今回は例として、NZD/USDの1H足(2015〜2019)を入力しています。

後は設定レンジの範囲とトラップの本数を入力して、『ヒストグラム作成』のボタンを押してみましょう。

マクロ処理が終了すれば『トラップ一覧』と『度数頻度』が表示されます。

これをグラフ表示するとこんな感じになります↓

NZD/USD:為替レート度数分布

パッとみた感じ、0.65〜0.73のレート帯に集中していますね。

ということで、以下のようなハーフ&ハーフが効率良さそうだと推測することができます。

このようにレンジが集中している箇所にハーフ&ハーフを仕掛けることで、より効率的にトラリピを運用することができます。

ただし設定レンジを局所的に集中させるのも考えものなので、レンジから逸脱した場合は、設定レンジを拡大するなど、相応の対処が必要です。

最後に

最後までお読みいただきありがとうございました。

本ツールが読者の皆様にとって、より良いトラリピ設定を作るお手伝いができれば幸いです。

記事内でも少し触れましたが、本ツールにはまだまだ改善の余地があり、随時アップデートを重ねていこうと思っています。

アップデート予定
  • 計算時間の短縮
  • スワップポイントの考慮
  • 対ドルバックテストに、リアルタイムドル円レートの反映

特にスワップポイントの考慮は、メキシコペソをバックテストする上で欠かせない要素です。

スワップポイントを加えて複利運用すれば、凄まじい結果を示してくれるのでは?と期待しています。

またこのツールを使ってみた感想ですが、バックテスト結果をみて驚くことや、気づかされることが多くありました。(複数通貨の組み合わせや、両建ての検証など)

バックテストを繰り返して、良いと思った組み合わせはツール内のシート『通貨ペア組み合わせ表』にて記載していますが、まだまだ知らない運用方法があるかもしれません。

そういったある意味宝探し的な要素もトラリピの醍醐味だと思いますし、見つけた場合はシェアしていただけると、作成者として嬉しい限りです。

免責事項

本ツールは管理人が万全に検証を重ねた結果に作り上げたものですが、その内容を保証するものではありません。

またツールを活用して行う一切の行為について、それにより発生した利害について一切その責任を負いかねます。

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